レバレッジポートフォリオを再考してみた。

こんにちは、スバルです。

以前、挫折したレバレッジポートフォリオを再度考えてみました。

以下、ルールです。

①レバレッジは適切にかかっていれば、リターンを最大化してくれる。

レバ1.7倍〜2.0倍の範囲で運用する。

②精神論。

米国株のリターンが今後も継続的に上がる事に賭け投げ出さないよう頑張る。

③SPXLを用いてレバレッジをかける場合、ボラが低い現金、債権等でポートフォリオを組みリバランスを機械的に行う事が必要。

④現金の代替えとして、ボラの低いJEPIを使う。

SPXL:JEPI＝50:50 を採用します。

これで、レバレッジが1.5〜2.0倍くらいかかってる事になります。

JEPIはボラも低く、性質上、株価下落事に配当金が上がるので、下落クッションもあり、レバレッジポートフォリオにピッタリなのでは、と言う思いつきで、バックテストを行ったところ思いのほか、良いリターンを叩き出したので採用する事にしました。

毎月700ドルほど積立していき、今後の行く末を見守りつつ報告していきます。

願わくば爆益の彼方へ。